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[通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感後退で

2023/3/29 1:09 FISCO
*01:09JST [通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感後退で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感がさらに後退し、オプション売りが一段と強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジの目的の円コール買いがさらに後退した。 ■変動率 ・1カ月物12.06%⇒11.80%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.74%⇒12.56%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.89%⇒11.77%(08年10/24=25.50%)・1年物10.91%⇒10.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.72%⇒+1.55%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+2.12%⇒+2.00%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.78%⇒+1.68%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.38%⇒+1.32%(08年10/27=+10.71%) 《KY》