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[通貨オプション]OP買い、リスク上昇で

2023/3/11 4:24 FISCO
*04:24JST [通貨オプション]OP買い、リスク上昇で ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。リスクリバーサルはまちまち。1カ月物、3カ月物で円先安観に伴う円プット買いが優勢となった一方で、6カ月物、1年物ではドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率・1カ月物12.39%⇒12.69%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.36 %⇒12.23%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.46%⇒11.62%(08年10/24=25.50%)・1年物10.71 %⇒10.83%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.93%⇒+1.68%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.64%⇒+1.60%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.26%⇒+1.34%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.83%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%) 《KY》