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[通貨オプション]OP買い強まる、ドル・円相場上昇で

2023/3/9 4:20 FISCO
*04:20JST [通貨オプション]OP買い強まる、ドル・円相場上昇で ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の上昇でオプション買いが強まった。リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった一方で、3カ月物以降では円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。 ■変動率・1カ月物12.41%⇒12.87%(08年10/24=31.044%)・3カ月物11.63%⇒11.87%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.10%⇒11.27%(08年10/24=25.50%)・1年物10.55%⇒10.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.70%⇒+1.76%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.56%⇒+1.55%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.28%⇒+1.21%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.90%⇒+0.81%(08年10/27=+10.71%) 《KY》