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[通貨オプション]OP買い、イベントリスクも

2023/2/24 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスクも ドル・円オプション市場で変動率は上昇。日銀人事関連の衆議院議院運営委員会での所信聴取と質疑を控えたイベントリスクにオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率・1カ月物12.77%⇒12.97%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.19%⇒12.30%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.49%⇒11.54%(08年10/24=25.50%)・1年物10.81%⇒10.84%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.09%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.27%⇒+1.34%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.10%⇒+1.20%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.87%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%) 《KY》