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[通貨オプション]変動率低下、週末要因

2023/1/28 4:25 FISCO
*04:25JST [通貨オプション]変動率低下、週末要因 ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因でオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となったが3カ月物以降では円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率・1カ月物12.98%⇒12.97%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.88%⇒12.79%(08年10/24=31.044%)・6カ月物12.24%⇒12.21%(08年10/24=25.50%)・1年物11.13%⇒11.05 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.93%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.30%⇒+1.26 %(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.25%⇒+1.24 %(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.12%⇒+1.11%(08年10/27=+10.71%) 《KY》