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[通貨オプション]短中期物でOP買い、イベントリスクやドル・円上昇で

2023/1/14 4:25 FISCO
*04:25JST [通貨オプション]短中期物でOP買い、イベントリスクやドル・円上昇で ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇。イベントリスクや週末要因、ドル・円の下落を受け特に1カ月物から6カ月物までのオプション買い継続した。 リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。 ■変動率・1カ月物15.73%16.21%(08年10/24=31.044%)・3カ月物14.07%14.24%(08年10/24=31.044%)・6カ月物12.93%13.00%(08年10/24=25.50%)・1年物11.63%11.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.79%+1.81%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.81%+1.81%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.64%+1.63%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.50%+1.41%(08年10/27=+10.71%) 《KY》