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[通貨オプション]OP売り、レンジ相場で
2023/1/11 4:25
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*04:25JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが続いた。 リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。一方、6カ月物以降では円コール買いが再開し、円コールスプレッドは拡大。 ■変動率・1カ月物14.46%⇒13.90%(08年10/24=31.044%)・3カ月物13.03%⇒12.63%(08年10/24=31.044%)・6カ月物12.04%⇒11.81%(08年10/24=25.50%)・1年物10.94%⇒10.85%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.36%⇒+1.18 %(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.40%⇒1.37%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.21%⇒1.22%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.91%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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