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[通貨オプション]R/R、円コール買い再開

2023/1/7 4:08 FISCO
*04:08JST [通貨オプション]R/R、円コール買い再開 ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではオプション売りが継続した一方で、1年物は買いが継続。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率・1カ月物14.51%⇒14.22%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物13.16%⇒13.05%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物12.13%⇒12.11%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.96% ⇒11.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.39%⇒+1.40 %(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.43%⇒+1.42%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.2%⇒+1.25%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.86%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%) 《KY》