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NY為替:[通貨オプション]OP買い再燃、RRは縮小
2022/12/24 3:04
FISCO
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*03:04JST NY為替:[通貨オプション]OP買い再燃、RRは縮小 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。133円台まで戻し、過度の円高警戒は後退しているとみられるが、クリスマスによるロングウィークエンドに備える動きか。 リスクリバーサルは縮小。円高がいったん落ち着くなか、円プット買いが優勢になった。 ■変動率 ・1カ月物12.63%⇒12.74%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物12.37%⇒12.40%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.53%⇒11.57%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.47%⇒10.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.71%⇒+1.59%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.73%⇒+1.69%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.46%⇒+1.42%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.96%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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