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NY為替:[通貨オプション]OP買い強まる、RRは大幅に拡大
2022/12/21 3:10
FISCO
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*03:10JST NY為替:[通貨オプション]OP買い強まる、RRは大幅に拡大 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。日銀の長期金利の変動幅拡大決定で、円を買い戻す動きが急速に広がり、オプション買いが強まった。 リスクリバーサルは大幅に拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物11.45%⇒13.50%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物10.88%⇒12.42%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.48%⇒11.55%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.99%⇒10.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.96%⇒+1.92%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.96%⇒+1.72%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.80%⇒+1.36%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.47%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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