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NY為替:[通貨オプション]OP買い優勢に、RRは拡大
2022/12/20 3:00
FISCO
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*03:00JST NY為替:[通貨オプション]OP買い優勢に、RRは拡大 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。日銀金融政策決定会合の最終日を控え、オプション買いが優勢になった。 リスクリバーサルは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物10.91%⇒11.45%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物10.62%⇒10.88%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.35%⇒10.48%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.86%⇒9.99%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.80%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.83%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.73%⇒+0.80%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.44%⇒+0.47%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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