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[通貨オプション]OP売り継続、ドル・円上昇一服で
2022/12/15 1:58
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*01:58JST [通貨オプション]OP売り継続、ドル・円上昇一服で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円の上昇相場一服で、オプション売りが続いた。 一方、リスクリバーサルはまちまち。1年物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。1年物は円コール買いが優勢となった。 ■変動率・1カ月物11.38 %⇒10.94%(08年10/24=31.044%)・3カ月物10.87%⇒10.55%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.54%⇒10.16%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.13%⇒9.9%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.93%⇒+0.82%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+0.99%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+0.79%⇒+0.77%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.40%⇒+0.41%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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