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[通貨オプション]変動率低下、ドル・円の上昇相場一服で

2022/12/14 4:47 FISCO
*04:47JST [通貨オプション]変動率低下、ドル・円の上昇相場一服で ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円の上昇相場が一段落したためオプション売りが優勢となった。 一方、リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率・1カ月物12.41 %⇒11.38 %(08年10/24=31.044%) ・3カ月物11.75%⇒10.87%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.09%⇒10.55%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.56%⇒10.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.99%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.03%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.83%⇒+0.80%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.42%⇒+0.41%(08年10/27=+10.71%) 《KY》