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[通貨オプション]変動率上昇、相場不透明感強まる
2022/11/24 2:58
FISCO
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*02:58JST [通貨オプション]変動率上昇、相場不透明感強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場不透明感の上昇でオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは3カ月物以降で、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率・1カ月物12.89%⇒13.49%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物11.66%⇒11.96%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.15%⇒11.39%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.53%⇒10.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.60%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.30%⇒+0.36%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.04%⇒+0.09%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.32%⇒-0.24%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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