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[通貨オプション]まちまち
2022/11/18 4:05
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*04:05JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物ではドル・円のレンジ相場でオプション売りが継続したが、1年物は変わらずだった。 リスクリバーサルでは、3カ月物を除いて、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物13.29%⇒12.93%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物11.97%⇒11.99%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.24%⇒11.22%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.44%⇒10.44%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.65%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.51%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.27%⇒+0.22%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.13%⇒−0.18%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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