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[通貨オプション]相場不透明感にOP買い
2022/11/16 5:02
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*05:02JST [通貨オプション]相場不透明感にOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感にオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルでは、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物13.34%⇒13.64%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物12.00%⇒12.12%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.25%⇒11.31%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.37%⇒10.45%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.98%⇒+0.75%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.73%⇒+0.58%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.39%⇒+0.30%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.09%⇒−0.13%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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