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[ドル・円通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇で

2022/11/1 3:35 FISCO
*03:35JST [ドル・円通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇で ドル・円オプション市場で変動率は上昇。連邦公開市場委員会(FOMC)開催で、イベントリスクにオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、6カ月、1年物では円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。 ■変動率 ・1カ月物12.85%⇒13.12%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物12.62%⇒12.73 %(08年10/24=31.044%) ・6カ月物12.16%⇒12.32%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.50%⇒11.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.66%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.59%⇒+0.59%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.28%⇒+0.26%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.17%⇒-0.19%(08年10/27=+10.71%) 《KY》