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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
2022/10/20 3:35
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*03:35JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。ドル・円相場が連日で32年ぶりの円安・ドル高を更新する相場を受け、オプション買いが継続した。 リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物14.06%⇒14.22%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物13.21%⇒13.46%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物12.74%⇒12.93%(08年10/24=25.50%) ・1年物12.37%⇒12.51%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.77%⇒+0.97%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.42%⇒+0.49%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.08%⇒+0.13%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.42%⇒‐0.39%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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