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[ドル・円通貨オプション]ドル・円相場の上昇でOP買い再燃
2022/10/6 1:55
FISCO
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*01:55JST [ドル・円通貨オプション]ドル・円相場の上昇でOP買い再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の上昇に伴うオプション買いが再燃した。 リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 1年物は円プット買いが引き続き優勢。 ■変動率 ・1カ月物11.31%⇒11.58%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物11.24%⇒11.36%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.16%⇒11.23%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.01%⇒11.04%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.54%⇒+1.61%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.03%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.58%⇒+0.60 %(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.01%⇒-0.02% (08年10/27=+10.71%) 《KY》
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