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[ドル・円通貨オプション]ドル・円上昇一服で、OP売り

2022/10/5 3:35 FISCO
*03:35JST [ドル・円通貨オプション]ドル・円上昇一服で、OP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円相場の上昇が一段落したためオプション買いが後退した。 リスクリバーサルはドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物12.29%⇒11.38%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物11.89%⇒11.23%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.66%⇒11.16%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.37%⇒11.03%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.44%⇒+1.50%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.04%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.54%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.06%⇒−0.03%(08年10/27=+10.71%) 《KY》