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[ドル・円通貨オプション]変動率上昇、イベントリスク受けたOP買い

2022/9/22 3:35 FISCO
*03:35JST [ドル・円通貨オプション]変動率上昇、イベントリスク受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。連邦公開市場委員会(FOMC)イベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった一方で、6カ月物は円先安観に伴う円プット買いが引き続き優勢。1年物は変わらずだった。 ■変動率 ・1カ月物13.02%⇒13.08%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物12.42%⇒12.75%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.67%⇒11.88%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.96%⇒11.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.12%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.71%⇒+0.77%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.28%⇒+0.27%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.20%⇒−0.20%(08年10/27=+10.71%) 《KY》