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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い

2022/9/20 1:45 FISCO
*01:45JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い ドル・円オプション市場はまちまち。イベントリスクを受け短中期物でオプション買いが強まったが、1年物は変わらず。 リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。 ■変動率 ・1カ月物13.19%⇒13.45%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物12.49%⇒12.52%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.75%⇒11.80%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.93%⇒10.93%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.29%⇒+1.32%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.79%⇒+0.79%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.35%⇒+0.37%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.16%⇒-0.14 %(08年10/27=+10.71%) 《KY》