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[ドル・円通貨オプション]R/R円先安観に伴う円プット買い再燃

2022/8/27 3:35 FISCO
*03:35JST [ドル・円通貨オプション]R/R円先安観に伴う円プット買い再燃 ドル・円オプション市場は低下。イベントリスク通過や週末でオプション売りが先行した。 リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが再燃した。 ■変動率 ・1カ月物12.06%⇒11.56%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物11.52%⇒11.01%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.99%⇒10.68%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.52%⇒10.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.20%⇒+0.19%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物-0.02%⇒-0.03%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物-0.12%⇒-0.17%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.25%⇒-0.33%(08年10/27=+10.71%) 《KY》