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[ドル・円通貨オプション]まちまち、調整続く

2022/8/3 2:25 FISCO
*02:25JST [ドル・円通貨オプション]まちまち、調整続く ドル・円オプション市場はまちまち。リスク警戒感を受け1,3カ月物でオプション買いが一段と強まった一方、1年物では売りが引き続き優勢となった。 リスクリバーサルでも1カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった一方で、6カ月物、1年物では円先安観に伴う円プット買いが勝った。 ■変動率 ・1カ月物11.57%⇒11.84%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物10.84%⇒10.93%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.32%⇒10.32%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.85%⇒9.71%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.19%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.02%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.80%⇒+0.77%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.68%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%) 《KY》