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[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

2022/7/28 2:15 FISCO
*02:15JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション売りが継続した一方、中長期物ではオプション買いが再燃した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物10.33 %⇒10.2%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物10.42%⇒10.46%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.42%⇒10.48%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.29%⇒10.35%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.17%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.09%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.94%⇒+0.77%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.80%⇒+0.63%(08年10/27=+10.71%) 《KY》