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[ドル・円通貨オプション]レンジ相場でOP売り

2022/7/27 3:25 FISCO
*03:25JST [ドル・円通貨オプション]レンジ相場でOP売り ドル・円オプション市場は低下。ドル・円相場のレンジ入りで、オプション売りが続いた。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが強まる一方で、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物10.79 %⇒10.28 %(08年10/24=31.044%) ・3カ月物10.74 %⇒10.33%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.69%⇒10.31%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.46%⇒10.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.11%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.05%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.92%⇒+0.89%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.81 %⇒+0.77%(08年10/27=+10.71%) 《KY》