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[通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

2022/7/19 3:15 FISCO
*03:15JST [通貨オプション]R/R、円コール買い再燃 ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション買いが強まったが、3カ月物以降では売りが優勢となった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが一段と拡大。円先安観に伴う円プット買いが後退し、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったト買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物12.08%⇒12.18%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物11.97%⇒11.92%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.85%⇒11.73%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.37%⇒11.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.01%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.92%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.83%⇒+0.84%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.71%⇒+0.73%(08年10/27=+10.71%) 《KY》