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[通貨オプション]OP買い強まる、ドル・円一段高

2022/7/12 0:39 FISCO
*00:39JST [通貨オプション]OP買い強まる、ドル・円一段高 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円の上昇でオプション買いが再開した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ強まった。 ■変動率 ・1カ月物11.37%⇒12.43%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物11.37%⇒11.89%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.12%⇒11.57%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.66%⇒11.04%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.39%⇒+1.12%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.16%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.98%⇒+0.83%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.81%⇒+0.71%(08年10/27=+10.71%) 《KY》