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[ドル・円通貨オプション]短中期のOP売り、米連休入りでレンジ相場観測強まる
2022/7/1 3:35
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*03:35JST [ドル・円通貨オプション]短中期のOP売り、米連休入りでレンジ相場観測強まる オプション市場でまちまち。米国が連休入りで短中期物でドル・円レンジ相場観測を受けたオプション売りが強まった。1年物では買いが継続。 リスクリバーサルでは1,3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。中長期物は変わらずだった。 ■変動率 ・1カ月物13.31%⇒13.09%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物12.67%⇒12.66%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物12.12%⇒12.13%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.28%⇒11.34%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.37%⇒+1.40%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.13%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.96%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.79%⇒+0.79%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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