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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い一段と強まる

2022/6/24 3:35 FISCO
*03:35JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い一段と強まる ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。ドル円相場の上昇が一段落したため短期物は売られたが、中長期物でのオプション買いは一段と強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物13.62 %⇒13.56%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物12.55%⇒13.16%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物12.15%⇒12.42%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.20%⇒11.34%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.09 %⇒+1.30%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.82%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.72 %⇒+0.93%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.67 %⇒+0.77%(08年10/27=+10.71%) 《KY》