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[ドル・円通貨オプション] OP売り、イベント通過や米連休控え

2022/6/18 1:14 FISCO
*01:14JST [ドル・円通貨オプション] OP売り、イベント通過や米連休控え ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過や米連休を控えて、オプション売りが加速し、パンデミック以降で最高水準から低下した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが再燃した。 ■変動率 ・1カ月物15.84%⇒12.88%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物13.94%⇒12.50%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物12.92%⇒11.88%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.60%⇒10.85%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.96%⇒+0.80%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.46%⇒+0.84%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.19%⇒+0.72%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.00%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%) 《KY》