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[ドル・円通貨オプション] R/R、円先安観に伴う円プット買い後退

2022/6/11 1:03 FISCO
*01:03JST [ドル・円通貨オプション] R/R、円先安観に伴う円プット買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円の上昇が一段落したためオプション売りが継続した。 リスクリバーサルでも円先安観を受けた円プット買いがさらに後退した。 ■変動率 ・1カ月物12.05%⇒11.89%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物11.66%⇒11.43%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.16%⇒11.00%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.48%⇒10.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物-0.35%⇒-0.15%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物-0.23%⇒-0.07%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物-0.11%⇒+0.03%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.03%⇒+0.05%(08年10/27=+10.71%) 《KY》