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[ドル・円通貨オプション] OP買い、ドル・円レンジ突破
2022/6/9 1:17
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*01:17JST [ドル・円通貨オプション] OP買い、ドル・円レンジ突破 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。相場のレンジ突破を受けたオプション買いが加速した。 リスクリバーサルでは1年物を除いて円先安観を受けた円プット買いが加速。1年物は変わらずだった。 ■変動率 ・1カ月物11.19%⇒12.12%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物10.60%⇒11.40%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.28%⇒10.93%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.82%⇒10.37%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物-0.25%⇒-0.38%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物-0.15%⇒-0.23%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物-0.08%⇒-0.12%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.01%⇒+0.01%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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