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NY為替:[通貨オプション]OP買いは一段と後退
2022/5/28 2:27
FISCO
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*02:27JST NY為替:[通貨オプション]OP買いは一段と後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退した。 ■変動率 ・1カ月物10.39%⇒9.54%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物10.06%⇒9.42%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.66%⇒9.19%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.12%⇒8.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.70%⇒+0.57%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.70%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.67%⇒+0.60%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.63%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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