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[ドル・円通貨オプション]相場不透明感でOP買い優勢
2022/5/10 2:14
FISCO
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*02:14JST [ドル・円通貨オプション]相場不透明感でOP買い優勢 ドル・円オプション市場の変動率は上昇。相場不透明感でオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルは1年物を除いて円先安観に伴う円プット買いが後退。1年物は円プット買いが継続し円コールスプレッドを上回る差は2015年来で最大となった。 ■変動率 ・1カ月物11.28%⇒11.82%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物11.30%⇒11.60%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.91%⇒11.17%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.36%⇒10.56%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物-0.53%⇒-0.37%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物-0.51%⇒-0.37%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物-0.42%⇒-0.37%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.34%⇒-0.37%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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