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[ドル・円通貨オプション]イベントリスクを受けたOP買い強まる

2022/5/3 3:20 FISCO
*03:20JST [ドル・円通貨オプション]イベントリスクを受けたOP買い強まる ドル・円オプション市場の変動率は上昇。連邦公開市場委員会(FOMC)開催を控えイベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プットスプレッドが一段と拡大した。 ■変動率 ・1カ月物11.94%⇒12.08%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物11.39%⇒11.59%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.82%⇒10.91%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.13%⇒10.23%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物-0.15%⇒-0.21%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物-0.09%⇒-0.16%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物-0.06%⇒-0.10%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.01%⇒-0.06%(08年10/27=+10.71%) 《KY》