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[ドル・円通貨オプション]OP買い一服、週末要因やドル・円の上昇が一段落
2022/3/26 1:25
FISCO
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*01:25JST [ドル・円通貨オプション]OP買い一服、週末要因やドル・円の上昇が一段落 ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やドル・円の上昇が一段落したためオプション買いも一段落した。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。円先安観に伴う円プット買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物8.94%⇒8.38% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.67%⇒8.25%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.47%⇒8.18%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.32%⇒8.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物-0.24%⇒-0.03(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.21%⇒+0.33%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.59%⇒+0.61%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.89%⇒+0.85%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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