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[ドル・円通貨オプション] リスク警戒感強まりOP買い

2022/3/8 4:09 FISCO
*04:09JST [ドル・円通貨オプション] リスク警戒感強まりOP買い ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感が一段と強まり、オプション買いが加速。年初来で最高水準となった。 リスクリバーサルでは1年物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退。一方、1年物では円コール買いが継続した。 ■変動率 ・1カ月物8.13 %⇒8.18 %(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.85 %⇒7.90 %(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.84%⇒7.91%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.72%⇒7.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.74%⇒+1.52%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.73%⇒+1.6%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.71%⇒+1.65%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.68%⇒+1.69%(08年10/27=+10.71%) 《KY》