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[ドル・円通貨オプション] 変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買い後退
2022/2/26 3:23
FISCO
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*03:23JST [ドル・円通貨オプション] 変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物6.80%⇒6.34% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.86%⇒6.45%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.97%⇒6.71%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.15%⇒6.98%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.21%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.40%⇒+1.21%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.48%⇒+1.32%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.52%⇒+1.38%(08年10/27=+10.71% 《KY》
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