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[ドル・円通貨オプション]変動率低下、ドル・円レンジ相場入り
2022/2/17 5:35
FISCO
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*05:35JST [ドル・円通貨オプション]変動率低下、ドル・円レンジ相場入り ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円レンジ相場入りでオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.53%⇒6.43%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.94%⇒6.78%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.03%⇒6.96%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.26%⇒7.20%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.25%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.43%⇒+1.40%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.45%⇒+1.45%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.49%⇒+1.50%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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