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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
2022/2/15 5:35
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*05:35JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。1年物は20年11月来で最大となった。 ■変動率 ・1カ月物7.53%⇒7.30%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.41%⇒7.34%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.41%⇒7.35%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.45%⇒7.42%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.16%⇒+1.51%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.30%⇒+1.56%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.33%⇒+1.56%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.39%⇒+1.60%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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