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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2022/2/10 5:36 FISCO
*05:36JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。調整色が強かった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.89%⇒5.89%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.41%⇒6.36%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.62%⇒6.61%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.88%⇒6.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.70%⇒+0.76%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.93%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.06%⇒+1.09%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.16%⇒+1.19%(08年10/27=+10.71%) 《KY》