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[ドル・円通貨オプション]まちまち
2022/2/5 5:35
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*05:35JST [ドル・円通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場で変動率は1カ月物を除いて低下。週末要因で中長期物でオプション売りが優勢となった。1カ月物はレンジ相場抜けを織り込むオプション買いが根強く、変わらず。 リスクリバーサルはまちまち。調整色が続いた ■変動率 ・1カ月物6.03%⇒6.03%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.45%⇒6.41%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.67%⇒6.62%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.91%⇒6.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.70%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.90%⇒+0.91%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.05%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.13%⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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