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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール拡大

2022/2/2 5:35 FISCO
*05:35JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール拡大 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。調整色が強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.96 %⇒5.95%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.33%⇒6.35%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.60%⇒6.58%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.81%⇒6.84%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.66 %⇒+0.71%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.87%⇒+0.90%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.00%⇒+1.02%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.11 %⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%) ) 《KY》