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[ドル・円通貨オプション]OP売り、イベント通過やレンジ相場で

2022/1/27 5:35 FISCO
*05:35JST [ドル・円通貨オプション]OP売り、イベント通過やレンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場やイベント通過でオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.35 %⇒5.95%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.45 %⇒6.18%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.61%⇒6.41%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.78%⇒6.68%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.94 %⇒+0.82%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.07%⇒+0.97%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.13 %⇒+1.06%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.17 %⇒+1.12%(08年10/27=+10.71%) 《KY》