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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2022/1/21 5:35 FISCO
*05:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円レンジ相場で、オプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.15%⇒6.07%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.24%⇒6.33%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.47%⇒6.52%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.72%⇒6.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.68%⇒+0.73%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.84%⇒+0.90%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.94%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.04%⇒+1.06%(08年10/27=+10.71%) 《KY》