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[通貨オプション]R/R、短中期物で円プット買い強まる

2022/1/19 5:35 FISCO
*05:35JST [通貨オプション]R/R、短中期物で円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。3カ月物を除いて、リスク警戒感を受けたオプション買いが続いた。3カ月物は買いが後退。 リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いに拍車がかかった。 ■変動率 ・1カ月物6.14%⇒6.22%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.33%⇒6.32 %(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.53%⇒6.55%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.76%⇒6.79%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.73%⇒+0.68%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.87%⇒+0.83%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.94%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.01%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%) 《KY》