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[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる
2022/1/11 5:35
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*05:35JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が強まり、オプション買いが強まった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。 ■変動率は ・1カ月物5.73%⇒6.04%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.10%⇒6.25%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.39%⇒6.47%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.70%⇒6.76%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.46%⇒+0.57%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.60%⇒+0.66%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.69%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.79%⇒+0.83%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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