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[通貨オプション]低下、年末年始絡みのOP売り継続
2021/12/31 5:35
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*05:35JST [通貨オプション]低下、年末年始絡みのOP売り継続 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。年末年始絡みの祭日、ドル・円レンジ相場を織り込むオプション売りが続いた。 リスクリバーサルはまちまち。動意乏しく調整色が強かった。 ■変動率 ・1カ月物5.63%⇒5.59%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.06%⇒6.02%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.33%⇒6.29%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.61%⇒6.57%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.55%⇒+0.55%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.67%⇒+0.68%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.76%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.84%⇒+0.84%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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