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[通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感強まりOP買い再燃

2021/12/18 5:35 FISCO
*05:35JST [通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感強まりOP買い再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感の上昇で、オプション買いが再燃した。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.59%⇒5.89%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.23%⇒6.45%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.48%⇒6.63%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.70%⇒6.80%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.60%⇒+0.76%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.73%⇒+0.85 %(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.81%⇒+0.88 %(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.90%⇒+0.94 %(08年10/27=+10.71%) 《KY》